Indicador de correlação de par de forex

Indicador de Correlação em Tempo Real para o MetaTrader MT4.
Demonstração do Indicador de Correlação em Tempo Real.
O indicador de Correlação em Tempo Real FX AlgoTrader para o MetaTrader MT4 fornece um recurso de correlação em tempo real que exibe até 25 ativos definidos pelo usuário e sua correlação associada em um gráfico MT4. O sistema é controlado por uma interface JavaFX que faz parte da série de produtos FX AlgoTrader JFX.
Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e +1. Portanto, uma correlação de +1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100% do tempo, já que uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100% do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem de maneira completamente desconexa em relação um ao outro.
Usando Correlação na negociação.
A correlação é particularmente interessante para os operadores de arbitragem que procuram situações em que a correlação entre dois ativos normalmente altamente correlacionados se rompe. Tais situações podem criar uma oportunidade de comprar e vender simultaneamente cada ativo. Normalmente, um negociante arb analisa o 'spread' entre os ativos, que é efetivamente a diferença entre os dois preços dos ativos. Se um preço de ativo subir em relação ao outro, o comerciante tentaria vender o ativo de preço mais alto e comprar o ativo de preço mais baixo com base em que os dois preços dos ativos entrariam em linha ou revertessem para a média em algum momento no futuro.

Indicador de correlação de par de Forex
As moedas que devem se movimentar da mesma forma são: EUR / USD e GBP / USD EUR / USD e NZD / USD USD / CHF e USD / JPY AUD / USD e GBP / USD AUD / USD e EUR / USD.
O ponto principal é identificar as situações em que, por exemplo, os pares de moedas EUR / USD e GBP / USD serão movidos uns contra os outros.
Ou, por exemplo, GBP / USD e USD / JPY serão movidos da mesma maneira.
Você pode ler mais sobre como negociar com nosso indicador de Correlação e correlações de negociação em geral nas seguintes postagens do blog:

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.
Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)
Definindo Correlação.
A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você está negociando a libra esterlina contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.
Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. (Para leitura relacionada, consulte Como os gerentes de fundos usam a correlação para criar diversidade de portfólio?)
Lendo a tabela de correlação.
Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.
A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos seis meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (um ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.
Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.
No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)
Correlações mudam.
É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.
Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:
Calculando correlações você mesmo.
A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.
Para calcular uma correlação simples, basta usar um programa de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.
Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:
1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; digamos, GBP / USD e USD / JPY.
2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.
3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite = CORREL (
4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.
5. Digite vírgula.
6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.
7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)
8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.
Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias; atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.
Como usar correlações para gerenciar a exposição.
Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.
Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a inserção de duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD sobe, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)
A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.
Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.
Veja como a cobertura funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em 10 pips ou pontos, o trader deve cair $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USD / CHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.
Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda os traders a diversificar, cobrir ou duplicar os lucros.
The Bottom Line.
Para ser um operador eficiente e entender sua exposição, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança.

Correlação de pares de moedas no mercado Forex: pares de moedas cruzadas.
Como um comerciante de forex, você pode verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação.
Em caso afirmativo, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, devido a dois motivos principais:
1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo, não para aumentar seu risco.
Além disso, você evita posições opostas com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo.
2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas.
Às vezes, os outros pares de moedas correlacionadas formam sinais mais fortes que ajudam você a fazer movimentos fortes no outro par de moedas.
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Como Correlação de pares de moeda ajuda você a negociar.
Vamos começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.
Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro.
Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro.
Então, quando você compra o EURUSD, isso significa que você paga USD para comprar o Euro.
Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).
A mercadoria desses pares está relacionada a duas grandes economias européias.
Essas duas moedas são altamente conectadas e relacionadas umas com as outras e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda.
Recentemente, por causa da crise econômica, eles mudaram de forma um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.
O que isso significa?
Isso significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deverá mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e no formato do sinal.
Se você analisar o mercado e chegar a essa conclusão de que deve entrar em curto com o EURUSD, e ao mesmo tempo decidir gastar muito com GBPUSD, isso significa que há algo errado com sua análise, e você está errado, pelo menos, com um deles. suas decisões.
Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares.
É claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar o EURGBP.
Eu vou te dizer como.
Por conseguinte, USDCHF e USDJPY comportam-se de forma semelhante, mas não tão semelhantes como EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente.
O franco suíço e o iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo.
Mas o volume de negócios industriais no Japão torna o JPY diferente em comparação ao CHF.
Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY.
Se você também vê um sinal de venda no USDCHF, sua análise é mais confiável.
Caso contrário, você terá que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de negociação.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção.
Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos.
O que eu prefiro?
Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD.
A razão é que os movimentos descendente são geralmente mais fortes.
Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo.
A razão é que, se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra também fará o mesmo.
Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.
Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção dos mercados?
Quando há um sinal formado com um par que precisa ser confirmado para formar uma configuração de negociação, refiro-me aos pares de moedas correlacionadas ou pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação.
Por exemplo, digamos que eu veja um gráfico de divergência do MACD no USDCAD de quatro horas.
Mas não há suporte próximo no gráfico USDCAD de quatro horas ou uma hora.
Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação.
Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e eu posso perder a chance.
Eu verifico um par de moedas correlacionadas como USDSGD e se eu vejo uma quebra de suporte, eu tomo a posição curta com USDCAD.
Agora, a questão é: por que eu não aceito a posição vendida com o USDSGD e uso o breakout de suporte para ser curto com o USDCAD?
Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos.
Um par de moedas como um indicador do outro.
Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar USDCAD.
Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não.
Por outro lado, você não vê nenhum sinal agudo naquele par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la.
Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar por um sinal de continuação ou reversão.
Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você tem.
Às vezes, alguns pares de moedas correlacionadas não se movem como deveriam.
Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro.
Isso pode acontecer quando o valor Euro sobe e o valor em USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY cai, por algum motivo.
Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para localizar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas.
Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja a tabela abaixo).
Ou se EURUSD sobe e AUDUSD cai ao mesmo tempo, EUR / AUD sobe fortemente.
Outro exemplo importante:
Se EURUSD sobe e GBPUSD cai ao mesmo tempo, EURGBP sobe fortemente.
Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nessa regra.
Acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem uns contra os outros e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP.
Agora você sabe por que o EURGBP não se move muito na maioria das vezes.
É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo.
Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo.
Portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes.
Espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce.
Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda cai.
Por exemplo, o EURUSD sobe, se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair.
Se isso acontecer ao mesmo tempo, o EURUSD aumentará muito mais.
O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas.
se EUR / USD e USD / JPY e EUR / JPY significam que se EUR / USD e USD / JPY aumentam ao mesmo tempo, então EUR / JPY sobe muito mais forte.

Correlação de Moeda B.
Correlação de moeda acontece quando o preço de dois ou mais pares de moedas se move em conjunto com o outro. Pode haver ambas as correlações positivas, em que o preço dos pares de moedas se move na mesma direção e correlação negativa, onde o preço dos pares de moedas se move em direções opostas.
Como um comerciante de Forex, você precisará determinar essa correlação e como está seu grau? isso será muito útil na negociação, conforme revisaremos a seguir.
Este indicador depende de seus cálculos no coeficiente de correlação de Pearson.
Como usar o Indicador de Correlação?
Você pode simplesmente escolher os pares de moedas que deseja que sejam observados pelo Indicador e escrever seus nomes nas Entradas. Uma tabela aparecerá na subjanela do indicador contendo os símbolos que você inseriu e sua porcentagem de correlação instantânea com o par atual no gráfico para observar o histórico de correlação. de qualquer um deles você simplesmente clica no seu nome na tabela e o gráfico do indicador mudará para mostrá-lo.
Como usá-lo na negociação?
Na tabela do indicador você pode observar 5 pares de Moedas e seu grau de Correlação com o par atual, e os pares mostram que mais de 70 são quase similares em sua direção (tendência) ao par atual e isso é chamado de Correlação Positiva.
Mas por outro lado, esses pares menores que -70 são muito diferentes e vão na direção oposta (tendência) e é chamado de Correlação Negativa.
Por isso, é muito importante entender a relação entre pares de moedas por vários motivos, como:
Confirme sua análise: você pode aplicar sua estratégia analítica a mais de um par correlacionado positivamente para confirmar sua decisão. Negociando mais de um par ao mesmo tempo: você evita tomar as mesmas posições com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo. Além disso, você evita tomar as mesmas posições com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo e, portanto, não multiplica seu risco.
Entradas de indicador.
TimeF: refere-se a qualquer período de tempo selecionado em uma lista suspensa, cujo indicador será usado em seus cálculos. Se você quiser escolher o mesmo período de tempo do gráfico, você deve escolher "atual". Preço: refere-se ao preço usado no cálculo e também tem uma lista suspensa que tem todos os tipos de preço que você pode precisar CorPeriod: o número de barras usadas para os cálculos do indicador. não deve ser menor que 1. Porcentagem: é um valor positivo (fração decimal) e não deve ser maior do que 1. se um par de moedas ficar mais do que esse valor, seu símbolo será colorido em Verde e significa que não é uma correlação positiva. Mas se um par de moedas receber menos do que o valor negativo deste valor que você inseriu, então seu símbolo será colorido em Vermelho e isso significa que há uma Correlação Negativa. Moeda_1, Moeda_2, Moeda_3, Moeda_4, Moeda_5: refere-se a nomes de pares de moedas ou Símbolos que pretende monitorizar.
Exemplo: eEURUSDfx ======== & gt; Prefixo = e, Sufixo = fx.
Aviso: este indicador pode não funcionar bem no testador, porque funciona nos dados de mais de um par de moedas.
Se você quiser saber mais sobre a Correlação e saber como é muito importante para a negociação e como usá-la na negociação, você pode ler sobre este assunto aqui ou aqui.