Média móvel exponencial (EMA) explicada.
Como dissemos na lição anterior, médias móveis simples podem ser distorcidas por picos. Vamos começar com um exemplo.
Digamos que traçamos um SMA de 5 períodos no gráfico diário de EUR / USD.
Os preços de fechamento dos últimos 5 dias são os seguintes:
A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:
(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3209.
Simples o suficiente, certo?
Isso faz com que o EUR / USD mergulhe e feche em 1.3000. Vamos ver o efeito que isso teria no SMA de 5 períodos.
A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:
O resultado da média móvel simples seria muito menor e daria a noção de que o preço estava realmente caindo, quando, na realidade, o Dia 2 foi apenas um evento único causado pelos resultados ruins de um relatório econômico.
Se ao menos houvesse uma maneira de filtrar esses picos para que você não tivesse uma ideia errada. Hmm… espere um minuto… Sim, tem um jeito!
Chama-se Média Móvel Exponencial!
Médias móveis exponenciais (EMA) dão mais peso aos períodos mais recentes.
Isso significaria que o pico no segundo dia seria de menor valor e não teria um efeito tão grande na média móvel quanto seria se tivéssemos calculado para uma média móvel simples.
Se você pensar sobre isso, isso faz muito sentido, porque o que isso faz é colocar mais ênfase no que os comerciantes estão fazendo recentemente.
Média Móvel Exponencial (EMA) vs. Média Móvel Simples (SMA)
Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do USD / JPY para destacar como uma média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA) ficariam lado a lado em um gráfico.
Observe como a linha vermelha (a 30 EMA) parece estar mais próxima do preço da linha azul (a 30 SMA).
Isso significa que ele representa com mais precisão a ação recente do preço. Você provavelmente pode adivinhar porque isso acontece.
É porque a média móvel exponencial coloca mais ênfase no que vem acontecendo ultimamente.
Ao negociar, é muito mais importante ver o que os operadores estão fazendo agora, em vez do que estavam fazendo na semana passada ou no mês passado.
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Médias Móveis Exponenciais.
por James B. Stanley.
Um dos primeiros indicadores que a maioria dos traders aprenderá ao encontrar o fascinante campo da Análise Técnica é a Média Móvel. As Médias Móveis podem ter várias finalidades e podem ser usadas de várias maneiras; muitas vezes, dependendo dos objetivos do profissional.
O preço, de qualquer ativo, raramente exibirá um padrão diretamente linear. Na maioria dos casos, o preço irá oscilar em ambas as direções & ndash; mesmo em fortes tendências de alta ou fortes tendências de baixa. A média móvel muitas vezes pode ajudar o comerciante "suave", & rsquo; essas flutuações de vela a vela para chegar a uma média "& rsquo; valor.
Vamos ver um exemplo para ilustrar:
No gráfico diário GBP / USD acima, você vê a média móvel simples do período 200 aplicada. Esta é uma das médias móveis mais comuns usadas pelos Analistas Técnicos. Observe que a tendência é para o lado positivo durante a maior parte do período observado. A Média Móvel auxilia o trader tomando as oscilações de curto a médio prazo, e calculando a média daquelas com os movimentos de alta do preço para traçar isto como um preço alisado & rsquo;
O cálculo da Média Móvel Simples acima é bastante fácil. O valor da Média Móvel da vela atual acima pode ser calculado considerando os 200 preços de fechamento mais recentes, somando-os e dividindo-os por 200.
À medida que os novos preços se elevam, esses valores mais altos ajudarão a aumentar o valor da MA (embora marginalmente, já que o novo preço mais alto é apenas 1/200 da média móvel).
Agora você pode perceber, pela própria natureza dos indicadores, que as Médias Móveis vão "atrasar", & rsquo; preço. Se o preço dobra essa barra, mais uma vez, isso só terá um impacto marginal na Média Móvel porque o novo preço (ao dobro do preço anterior) é apenas 1/200 do cálculo.
É aqui que a Média Móvel Exponencial (também conhecida como EMA) pode ajudar. É importante notar que a questão do lag nunca pode ser completamente removida das Médias Móveis, já que o indicador está sempre atrasando o mercado pela natureza de sua composição. Mas os comerciantes podem tentar mitigar esse lado negativo, e uma das maneiras de fazer isso é a EMA.
Com a Média Móvel Exponencial, uma ponderação mais pesada, & rsquo; é usado em valores mais recentes & ndash; classificando as mudanças recentes no preço mais fortemente do que mudanças posteriores no preço.
No exemplo acima, em que o preço dobrou hoje, a MME deve refletir mais desse movimento do que a Média Móvel Simples, como peso adicional, & rsquo; está sendo atribuído à barra atual.
Abaixo está o mesmo gráfico que vimos acima, mas desta vez ele tem um EMA de 200 períodos, assim como a média móvel simples de 200 períodos.
A média móvel exponencial é plotada em verde no gráfico acima, e também identifiquei 2 instâncias indicadas pelos números 1 e 2.
Em primeiro lugar, observe que o preço está fazendo uma ascensão muito rápida. A inclinação da Média Móvel Simples (em Laranja) começa a subir, registrando esses novos valores. Mas observe também quanto mais rapidamente a linha Verde se move para cima (a Média Móvel Exponencial também ajusta para 200 períodos).
E mais tarde no gráfico, por exemplo, 2, o preço reverte para o lado negativo. Mais uma vez, o EMA Verde registra essas flutuações de preço mais recentes mais rapidamente do que a Média Móvel Simples em Orange; e podemos nos dizer que a Linha Verde começa a descer mais cedo, e a um ritmo mais rápido.
Isso é algo que podemos ver uma e outra vez, já que a fórmula matemática por trás das duas médias permitirá que os EMAs mostrem os movimentos recentes dos preços de forma mais predominante.
Apesar de suas diferenças, também há muitas semelhanças entre os vários tipos de médias móveis. A escolha de qual usar frequentemente será governada pela preferência ou pelo gosto pessoal de cada comerciante, e talvez ainda mais importante - & ndash; seus objetivos.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para Instructor@DailyFX. Com. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Indicador EMA explicado & # 8211; O que é uma média móvel exponencial?
O indicador & # 8220; Exponencial Moving Average & # 8221; ou EMA & # 8221 ;, foi desenvolvido para contrabalançar a fraqueza do defasamento do indicador SMA, ponderando os preços mais recentes mais fortemente. Suas origens são desconhecidas, mas seu uso foi projetado para suavizar os efeitos da volatilidade dos preços e criar uma imagem mais clara das tendências de preços em constante mudança. Os comerciantes usam uma EMA, às vezes em conjunto com outra EMA por um período diferente, para sinalizar a confirmação de uma mudança no comportamento do preço.
O indicador EMA usa o & # 8220; período & # 8221; e "preço", assim como a SMA, mas os preços mais frescos recebem mais peso para fazer o indicador responder mais rapidamente às mudanças do mercado. Uma vez que reage mais rapidamente, é propenso a gerar mais sinais falsos. O EMA trabalha bem em conjunto com outro EMA em mercados de tendência fortes, mas o uso de um EMA em um mercado lateral não é recomendado. Como o EMA é tão popular, muitas vezes ele pode formar uma linha de suporte ou resistência, dependendo do tipo de tendência, que os traders respeitam em seu processo de tomada de decisão.
Fórmula EMA.
O indicador EMA é comum no software de negociação Metatrader4. A fórmula de cálculo é mais complexa do que para um SMA e segue estas etapas:
Escolha um preço & # 8220; & # 8221; definição & # 8211; assuma & # 8220; preço de fechamento & # 8221 ;; Escolha um período "& # 8220; & # 8221; definição & # 8211; assuma & # 8220; 10 & # 8221; por exemplo; Calcular o fator de suavização & # 8220; & # 8221; = & # 8220; SF & # 8221; = 2 / (1 + & # 8220; 10 & # 8221;); Novo valor de EMA = SF X Novo Preço + (1- SF) X Valor EMA anterior.
Programas de software executam o trabalho computacional necessário. Duas linhas EMA são apresentadas abaixo calculadas usando dois períodos diferentes (Vermelho = 28, Azul = 13):
As plataformas de software geralmente colocam os indicadores de EMA ao lado das formações candelabro existentes, conforme mostrado no diagrama. O EMA & # 8220; Red & # 8221; A linha com uma configuração de período mais longo segue a tendência ascendente, ficando abaixo e formando uma linha de suporte inclinada até que a tendência comece a inverter sua direção. O & # 8220; Blue & # 8221; A linha EMA, com ajuste de período 13, reage mais rapidamente e é incorporada dentro dos castiçais.
O benefício do indicador EMA é sua simplicidade visual. Os comerciantes podem avaliar rapidamente a tendência predominante do comportamento dos preços na direção da EMA. É preciso ter cuidado, pois a EMA é um indicador atrasado e pode não se ajustar rapidamente à volatilidade do mercado.
O próximo artigo desta série sobre o indicador EMA discutirá como esse indicador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Média Móvel Exponencial Tripla: O Indicador TEMA.
A média móvel exponencial tripla, ou TEMA, é um tipo de média móvel exponencial desenvolvido por Patrick Mulloy em 1994. Um dos problemas mais comuns de negociação com EMAs ou osciladores sempre foi a questão inevitável da defasagem encontrada nas decisões de negociação. O TEMA foi desenvolvido para lidar com este problema.
Tomando a média móvel do preço suaviza as flutuações de curto prazo. Mas o que acontece se tomarmos a EMA da EMA para suavizar duplamente a ação do mercado? Não é difícil ver que a nova AM criaria uma imagem ainda mais suave da ação do preço, tornando possível identificar tendências e mudanças com um maior grau de clareza. O gênio do TEMA, no entanto, não está nessa idéia de tomar sucessivas EMAs de EMAs, mas no termo atrasado adicionado à fórmula para lidar com a questão dos sinais atrasados.
O gráfico acima de movimentos mensais de preços no par EURUSD mostra claramente o grande poder do TEMA (linha fina azul). Nas quatro reversões entre agosto de 2005 e abril de 2010, o indicador TEMA emite sinais que sofrem de muito pouco atraso. Por exemplo, o desdobramento do padrão de alcance existente nos poucos meses após agosto de 2005 é sinalizado quase imediatamente por uma reversão coincidente do indicador, com o forte impulso do movimento de preços acompanhado pela clara tendência estabelecida no indicador. O mesmo padrão é observado nas reversões subsequentes em junho de 2008 e março de 2009, embora as duas últimas coincidam com volatilidade severa que reduz a significância dos alertas emitidos pelo indicador. No entanto, existem oportunidades claras em que o preço se cruza acima ou abaixo do TEMA, ou onde uma linha muda para uma curva.
Cálculo.
A média móvel exponencial tripla é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
Tudo o que o negociador precisa fazer para calcular o valor do TEMA é decidir o período do indicador. Por exemplo, quando determinamos que o período será de 5 dias, o indicador calculará o EMA nos dados de preço bruto. Depois disso, ele considerará o novo EMA como se fosse o novo gráfico da ação do preço e levará um segundo EMA dele. Esse segundo valor também é chamado de EMA duplo ou DEMA. Finalmente, um terceiro EMA do DEMA será calculado e os valores serão conectados à fórmula acima para alcançar o valor do indicador. Nos parágrafos acima, mencionamos que o TEMA lida com a questão lag da maioria das médias móveis exponenciais pela adição de um novo termo ao cálculo. Esse novo termo é o EMA duplo (que é o EMA do EMA) com o sinal de menos na fórmula. Ao subtrair este termo da soma do EMA e do triplo EMA multiplicado por três, o indicador é deslocado para a direita, enquanto ao mesmo tempo a volatilidade é reduzida também.
O TEMA é uma ferramenta poderosa e pode ser utilizada com a mesma eficiência em uma abordagem simples e monolítica para perseguir a tendência em um contexto de longo prazo, pois pode ser usada para negociar movimentos de curto prazo em um esquema de negociação complexo. O indicador é um indicador de tendência. À luz de sua tendência a atenuar quaisquer distorções de curto prazo, será difícil utilizá-lo em um mercado abrangente em que as flutuações de curto prazo dentro dos limites do padrão de alcance criam as maiores oportunidades de negociação.
Em geral, quanto maior a duração da tendência, mais fácil será trocá-la pelo TEMA. Em uma tendência mais duradoura, podemos ignorar períodos de volatilidade e os sinais do indicador são mais fáceis de usar. Por outro lado, quanto mais volátil é a tendência, menos utilizável esse indicador se torna. Você pode combiná-lo com vários osciladores para explorar períodos de flutuações agudas como fases de entrada / saída para o comércio, e você também pode usar ferramentas adicionais para avaliar separadamente a volatilidade. Uma combinação do MACD modificado com este indicador (onde substitui os EMAs comuns usados para suavizar o preço) é especialmente popular entre alguns traders.
As vantagens de incorporar a Média Móvel Exponencial Tripla na sua estratégia são numerosas. É muito mais fácil identificar tendências com isso, não há nenhum problema de defasagem e o uso do indicador não é diferente de usar qualquer média móvel simples ou exponencial. As desvantagens do TEMA, por outro lado, são que é rápido demais sugerir uma mudança no momento, e que os sinais claros e fortes que ele dá sobre a ação do preço nem sempre coincidem com um igualmente simples e fácil configuração de mercado de comércio.
O principal objetivo do uso do indicador TEMA é filtrar a volatilidade. Quando o comerciante deseja se concentrar em uma tendência duradoura, forte e confiável, com uma tendência simples seguindo a estratégia, o TEMA é uma ferramenta inestimável, e freqüentemente é possível depender dele sozinho para a geração de sinais de negociação acionáveis. Mas nos casos em que a volatilidade é um problema significativo, o TEMA pode não ser uma ótima escolha, especialmente se não for usado em conjunto com o Bollinger Bands, ou a ferramenta de desvio padrão para analisar o risco representado por um mercado altamente volátil.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
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