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RSI e como lucrar com isso.
Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é isso? Nosso confiável RSI. Neste artigo, vamos dar uma olhada em dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. Quedas bruscas nos preços dos futuros S & amp; P E-Mini durante mercados altistas têm sido historicamente (desde o ano 2000) seguidos por reversões. Essas inversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & P. Em suma, desejamos ir muito longe no S & amp; P quando ele experimenta um recuo em um mercado altista. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de alta e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fechar acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre próximo quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias. Use um stop loss catastrófico de US $ 1.000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico de como este sistema seria, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do Sistema.
Porcentagem de vencedores: 67%
Esses resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) tem agora por mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia RSI acumulada (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira mudança ao modelo de negociação do RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, calcularemos um total diário em execução do RSI de 2 períodos. Nesse caso, vamos usar o total do RSI de dois períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o indicador RSI padrão de 2 períodos com um indicador RSI acumulado de 2 períodos. Você pode ver o quão mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de negociações na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI acumulado (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use um stop loss catastrófico de $ 1000.
Resultados do Sistema RSI (2) Acumulados.
Porcentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
Como seria o sistema RSI de 2 períodos negociando 100 ações do mercado à vista de S & amp; P de volta a 1993? Faz muito bem.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI (2) padrão, reduzindo o número de negócios, mas produziu aproximadamente a mesma quantidade de lucro líquido. Como bônus, o rebaixamento foi um pouco menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia de RSI acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Então, para aqueles de vocês que estão interessados em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um ótimo ponto de partida.
Obtenha o livro.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, atualizando o sistema RSI e explorando-o em mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado por ler. Você pode gostar:
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):
Como negociar com o RSI de 2 períodos - parte 2: aumentando seus retornos.
Nós cobrimos a história e o básico por trás do RSI de 2 períodos na primeira parte desta série, e esperamos que agora você tenha uma noção de quão poderoso esse indicador pode ser e por que escolhemos basear tantas de nossas estratégias de negociação em torno dele .
Para reiterar novamente: quanto mais próxima a leitura do RSI a 2 períodos de um título atingir 10 ou menos, mais o oversold agora é. Como o nível de RSI de 2 períodos atinge 90 ou mais, o mais sobrecomprado. Ao longo de anos de testes, verificamos que um estoque atualmente sendo negociado acima de sua média móvel simples de 200 dias, com um nível de RSI de 2 períodos abaixo de 2, tem uma probabilidade muito alta de desempenho superior a curto prazo.
Agora, vamos aplicar esse indicador a um dos tipos mais populares de negociação: recuar. Vasculhamos dezenas de estratégias de pullback bem conhecidas e "principais" para ver como elas se comportam no mundo real, e a verdade simples é que poucas exibem bordas minúsculas ou nenhuma borda perceptível.
Clique aqui para saber exatamente como você aplica o melhor indicador de negociação do swing à sua negociação com a Estratégia de Negociação de Retirada do RSI de 2 Períodos.
Um período de curto prazo em conjunto com o RSI de 2 períodos provou render os retornos mais altos ao negociar retrocessos.
Como não há uma maneira consistente e precisa de prever até que ponto um movimento ascendente após um recuo pode ser, o estabelecimento de uma estratégia de saída é tão importante quanto a negociação de recuos. Cobriremos esse aspecto da negociação de retrocesso na parte 3 desta série, mas, por enquanto, vamos dar uma olhada em uma estratégia que publicamos recentemente em nosso guia mais recente: a estratégia de retenções longas.
Exigimos regras exatas e resultados de testes quantificados de alto desempenho para negociar em uma estratégia, incluindo resultados de testes fortes na maioria dos parâmetros de teste. Todo mundo tem um estilo único de negociação e filosofia, mas utilizar o RSI de 2 períodos com a estratégia adequada pode ser facilmente adaptado para acomodar seus próprios objetivos.
Abaixo está um exemplo de uma negociação identificada, posicionada e encerrada usando a estratégia The Long Pullbacks:
Em 4/10/12, o VELT exibe um sinal de entrada longo de acordo com a Estratégia de Longo Retorno em 11,27 no território de sobrevenda. 2 dias depois, após o pullback, o VELT agora está negociando a 12.86 e exibe um sinal de saída no território de sobre-venda para um ganho de 14%.
Nossos resultados de teste mostraram que comprar uma negociação de ações acima de sua MA de 200 dias com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 (com maiores margens existentes em 5, 2 e 1) mostrou estatisticamente uma reversão de um recuo no curto prazo. prazo. Bordas ainda maiores ocorrem com retrocessos adicionais que ocorrem no intradiário à medida que as pessoas se esforçam para sair de suas posições por autopreservação. Estas são as negociações que você deseja aproveitar, usando o RSI de 2 períodos como um componente-chave para determinar quando as condições estão corretas.
Estabelecemos por que usamos o RSI de dois períodos regularmente e, como princípio de negociação do swing, mostramos por que os pullbacks de negociação podem oferecer oportunidades significativas para os operadores ativos. Agora, precisamos reunir tudo com o papel de uma estratégia de saída adequada, que abordaremos na edição final desta série.
Sobre o Joshua Glasgall.
Joshua Glasgall, editor chefe do The Connors Group. Antes de ingressar no The Connors Group em 2012, Joshua trabalhou em publicidade online, pesquisa de mercado e jornalismo financeiro.
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