Criar sistema de negociação de ações

Software de negociação para construção.

sistemas de negociação de ações, futuros, índices e forex.

usando indicadores de análise técnica e redes neurais.

O NeuroShell Trader é um software para construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por si só, é um conjunto de ferramentas de técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (IA) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.

O NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muitos mais.

Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras padrão de análise técnica, como os traders têm usado há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais, ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você criar farão o back-test automaticamente e continuarão a fornecer sinais no futuro, à medida que novos dados chegarem.

Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os indicadores a seguir serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:

O spread entre cada estoque teórico e INTC A força relativa entre cada estoque teórico e o indicador $ DJUCR A estocástico% k aplicado a cada estoque teórico.

Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de Indicador. O Indicator Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.

Sistemas de Negociação e Previsão.

Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos avançados de previsão de redes neurais ou sistemas híbridos que combinam ambos.

Redes neurais.

Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.

Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não possui um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação lucrativo, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudar você a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.

Nós fazemos nossa própria pesquisa de redes neurais. Nosso mais novo tipo de rede neural, o Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5 a 20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de retropropagação.

A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (supondo que você tenha entradas relevantes, é claro), e fornece um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de maneira inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também ajudará você a decidir. O Turboprop 2 também possui mecanismos para ajudar a prevenir o overfitting. Você não precisa de um conjunto de "teste", além de um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar o superajuste com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base no aumento do lucro, bem como na redução do erro.

O Turboprop 2 não tem parâmetros para ajustar a rede neural. Não há necessidade de ser um especialista em redes neurais; Inserir uma previsão ou previsão de rede neural é tão fácil quanto inserir um indicador.

Algorítmos genéticos.

Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.

Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca para analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três diferentes otimizadores baseados em algoritmos genéticos para ajustar suas ideias de negociação. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar o rebaixamento ou escolher dentre os mais de 30 outros objetivos.

A velocidade é essencial quando se está avaliando um grande número de sistemas de negociação. Nossas técnicas de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxame são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema de negociação em muito menos tempo que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que testam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados no algoritmo genético podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar ótimos preços de parada e limite para seus sistemas de negociação.

Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir muitos gráficos de uma só vez, novos ou aqueles que você criou e salvou anteriormente. Ao criar um novo gráfico, você especifica a periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo que deseja carregar nos dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais de negociação.

Vários instrumentos no gráfico aparecem em sua própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carregue IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não têm que ser estoques; eles podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Gráfico B ased.

Estão disponíveis atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User, que permitem que o software distribua o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede local. O resultado é uma diminuição significativa na quantidade de tempo que leva para criar e atualizar os sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.

Vamos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. Isso é um total de 20 núcleos, os quais podem estar procurando o seu modelo de negociação ideal simultaneamente. Os computadores mais rápidos lidam com uma parcela maior da carga. Você tem controle sobre quais computadores da rede deseja participar e quais não deseja participar.

Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e velocidade que você precisa:

Otimização distribuída de rede.

Otimização ainda mais rápida de grandes modelos complexos com processamento distribuído em vários computadores.

Depois que o gráfico for carregado com os dados solicitados, você estará pronto para definir um ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico se aplica automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado da mesma forma para todas as páginas do gráfico ou otimizado para cada página do gráfico. Os modelos podem ser Estratégias de Negociação ou Previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Você pode ou não ter a menor idéia de como os indicadores escolhidos funcionam. Se você fizer isso, você provavelmente tem alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como "Compre quando a força relativa entre o estoque e o $ DJUCR for alta, e o spread com INTC for baixo". Nesse caso, você desejará que seus modelos sejam Estratégias de Negociação, mesmo que você não tenha certeza de quais valores devem ser considerados altos e baixos acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tiver a menor idéia de como os indicadores funcionam ou se não tiver pistas sobre as regras apropriadas para eles, provavelmente desejará construir uma Predição com uma rede neural para o (s) seu (s) modelo (s), porque as redes neurais encontram suas próprias regras.

Indicadores de Análise Técnica.

Mais de 800 indicadores.

Assistente de estratégia de negociação.

Assistente de previsão.

O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para inserir regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica.

O assistente é tudo ponto e clique. Você apenas lista as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é, na verdade, um indicador que você constrói exatamente como qualquer outro indicador - com o Assistente de Indicador. Você também pode inserir indicadores para os níveis de preço de parada e limite, incluindo paradas finais.

Se você quiser otimizar suas estratégias de negociação, o otimizador genético fará isso para você:

Descubra quais das regras que você listou devem ser usadas em combinação. Descubra quais são os parâmetros dos indicadores em suas regras. Execute ambos os itens acima ao mesmo tempo (chamamos isso de otimização completa). Mesmo suas paradas e limites podem ser otimizado.

Quando a Estratégia de Negociação estiver concluída, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer em cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo.

As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazem, elas fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou uma mudança no preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui está basicamente tudo o que você precisa fazer para criar um modelo de previsão:

Escolha algumas entradas - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita serem os principais indicadores do mercado. Decida o que você deseja prever, geralmente altere ou altere percentualmente de abrir ou fechar. Decida quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural. Quantos dados históricos você deseja usar para testar o nível de aprendizado da rede neural.

Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará isso para você:

Descubra quais entradas você listou devem ser usadas em combinação. Descubra quais valores de parâmetros do indicador devem ser definidos para Executar os dois itens acima ao mesmo tempo. Localizar os limites da rede neural para negociação.

Quando a previsão estiver completa, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegarem no futuro, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo.

Às vezes, quando você cria sistemas de negociação tradicionais, modelos de redes neurais ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível fazer um modelo tão bom que não atinja as condições futuras do mercado. Isso é chamado overfitting. O NeuroShell permite que você mantenha alguns dados fora do processo de criação do sistema (chamados de dados fora da amostra). Portanto, NeuroShell contém recursos que serão automaticamente backtest com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar a confiança de que seu modelo irá resistir no futuro.

Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de "negociação de papel". Nesse modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo ideal (pico). A negociação de papéis oferece automaticamente um sistema de negociação com menor probabilidade de overfit e maior probabilidade de funcionar bem no futuro.

Backtesting fora da amostra.

Determine se o seu sistema de negociação se mantém em negociações futuras antes de arriscar dinheiro real.

Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais.

O DayTrader Power User e o DayTrader Professional funcionam com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos de intra-dia com barras de hora, minuto, segundo, volume e intervalo.

Gráficos do Fim do Dia e Dia Intra.

O NeuroShell permite que você tome quase todas as condições, não apenas sinais de negociação, e defina um alerta para que você saiba quando a condição acabou de ocorrer.

Notificação visual e sonora de eventos importantes.

Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que as negociações sejam enviadas para a conta do seu corretor para execução, com o preço de preenchimento sendo devolvido ao NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois que você os aprovar. Como alternativa, o NeuroShell enviará suas transações por e-mail para endereços de e-mail de sua escolha.

Atualmente, o NeuroShell Trader tem corretores interativos, FXCM e TradeStation integrados, e outros corretores estão disponíveis na ZagTrader. Conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas.

Negociação Integrada.

Envie automaticamente negociações para sua corretora favorita enquanto estiver fora do campo de golfe.

Seus gráficos podem misturar e combinar vários intervalos de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, além de outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura prazos diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir múltiplos períodos de tempo intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades.

Análise de múltiplos períodos de tempo.

Combine prazos diferentes de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise.

Você pode selecionar mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você não souber quantas ações, contratos ou unidades comprar com cada negociação, deixe o otimizador decidir o método mais lucrativo.

Gerenciamento Avançado de Dinheiro.

Controle o dinheiro alocado para cada negociação.

Tamanho Fixo Porcentagem Fixa de Dólar de Alavancagem Fixa da Conta Fórmula de Kelly fracionária fixa Optimal f.

Seguro de Risco de Lucro Risco de Volatilidade Margem de Relação Fixa + Dimensionamento de Abatimento Montante Fixo em Dólar por Unidade Risco Fixo em Dólar Fixo.

Opções de pirâmide e dimensionamento adicionam a capacidade de entrar ou sair de negociações com mais de um pedido. Se você não tiver certeza sobre qual dos métodos de dimensionamento de pirâmide ou posição usar, o otimizador do Trader pode ajudar em seu processo de decisão.

Pirâmide e Escala de Posição.

Entre ou saia de negociações com vários pedidos.

Se você quiser avaliar o desempenho do seu modelo em uma Estratégia de Negociação que seja re-otimizada regularmente em dados mais recentes e, em seguida, aplicada a dados fora de amostra, você pode usar o recurso Otimização de Avanço.

Por exemplo, você pode fazer backtest de reotimizar uma estratégia de negociação toda semana nas últimas 10 semanas. Após cada reotimização, a Estratégia de Negociação é aplicada aos dados da semana seguinte. O NeuroShell Trader Power User realizará 11 otimizações totais neste caso, cada uma com uma mudança de uma semana. Dez dessas otimizações mostrarão o & ldquo; real & rdquo; os resultados da negociação tinham você negociado o modelo reoptimizado para a semana seguinte ao período de otimização. A otimização final é otimizada até a última data, para que você possa avançar no futuro comercializando um modelo que foi otimizado nos dados mais recentes da mesma maneira que as 10 otimizações simuladas anteriores.

Esse recurso também pode ser aplicado a barras intraday se você tiver a versão NeuroShell DayTrader Power User.

Caminhar em frente Otimização.

Avalie o desempenho em sistemas que são re-otimizados regularmente em dados mais recentes e aplicados a dados fora da amostra.

As versões do Power User incluem um & ldquo; batch & rdquo; modo de modelos de reotimização e de backtesting que você criou anteriormente.

Simplesmente salve o modelo como um modelo de gráfico. Salvar modelos para TODOS os modelos que você deseja incorporar neste processo em lote. Para iniciar o processo em lote, basta selecionar todos os modelos que você deseja incluir no lote na primeira página do assistente de Estratégia de Negociação. Você terá a opção de modificar as datas, custos e parâmetros de otimização que você deseja usar durante a otimização de todos os modelos. Você não precisa reconstruir cada modelo.

Depois que os modelos forem testados novamente e você analisar os resultados, poderá verificar os modelos que deseja ver exibidos em um gráfico.

Processamento em lote.

Otimize e teste de volta vários modelos de estratégia de negociação em vários instrumentos em um processo contínuo.

O NeuroShell Trader permite distribuir o processamento de otimização em vários núcleos de computador e vários threads hiper em um único computador.

Por exemplo, se você tiver um processador Intel Core i7, que tem 4 núcleos de processamento, cada um com a capacidade de processar dois threads simultâneos, o processamento de otimização do NeuroShell Trader pode ser distribuído para 8 threads diferentes. Teoricamente, você pode perceber um aumento de 8x na otimização de um computador Core i7, mas devido à sobrecarga de controle, configuração e comunicação com cada thread distribuído, o aumento de velocidade pode se aproximar, mas nunca chegará a 8x. (Você também tem opções para limitar o número de núcleos / hyperthreads utilizados durante a otimização se você quiser usar outros programas durante a otimização sem qualquer compartilhamento de processador.)

Para uma otimização ainda mais rápida, consulte Network Distributed Optimization descrito abaixo.

Otimização Distribuída Multicore.

Otimização rápida de modelos complexos com processamento distribuído em vários núcleos de um único computador.

REGRAS DE COMBINAR E REDES NEURAIS - Você pode construir sistemas de negociação híbridos que envolvem previsões de redes neurais, bem como regras padrão.

MODELOS HÍBRIDOS - Como tudo no NeuroShell é um fluxo de dados, há muitas maneiras de criar modelos híbridos ao alimentar os resultados de um assistente em outro assistente. Os indicadores podem entrar em outros indicadores, as previsões e as regras de negociação podem entrar em indicadores, os sinais de negociação podem entrar em outras regras de negociação, etc., etc.

PAINEL DE ESPECIALISTAS - Você pode criar um "painel de especialistas" - uma estratégia que consulta várias outras estratégias ou redes neurais para ver o que a maioria prevê.

PAIRS TRADING - Você pode construir pares negociando modelos e até otimizá-los.

MODELOS DE PORTFÓLIO - Você pode criar modelos de portfólio, onde o modelo examina uma cesta de estoques e assume uma posição em um ou mais deles com base em sua posição relativa na cesta (a posição relativa pode ser baseada em um ou mais indicadores ou redes neurais .) Estes modelos de carteira podem ser cobertos para serem neutros no mercado, de modo que, num dado momento, haja um número igual de posições longas e curtas.

OPTIMIZAÇÃO DO MERCADO CRUZADO - Você pode otimizar cada instrumento no gráfico individualmente ou fazer uma otimização geral que resulte no mesmo modelo para todos os instrumentos no gráfico.

MODELOS INTRADIAIS - Você pode construir modelos intraday com o NeuroShell DayTrader Professional para tomar decisões sobre a direção do mercado em horários específicos do dia.

EXPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode exportar dados, indicadores, sinais, curvas de patrimônio, etc. do NeuroShell para arquivos de texto para processamento em Excel, programas estatísticos ou outros sistemas de negociação.

DADOS IMPORTANTES - Você pode carregar arquivos de texto de indicadores ou sinais de outros programas no NeuroShell em muitos casos.

API INDICADOR PERSONALIZADO - Às vezes você pode ter em mente indicadores que são muito complexos, mesmo para o nosso Assistente de Indicador construir. Nesse caso, você pode programar seus próprios idiomas padrão, como C ++, Power Basic e outros idiomas capazes de criar bibliotecas de links dinâmicos.

API de CORREÇÃO PERSONALIZADA - Se você não quiser usar nossos corretores conectados e tiver um outro corretor em que prefira enviar transações para você automaticamente, você ou seus programadores poderão usar nossa "Trade Pump" programável para programar sua própria interface de corretagem personalizada .

API DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PERSONALIZADOS - Também temos uma interface programável chamada "Data Pump" que pode permitir que você ou seu programador construa uma interface de dados personalizada para um provedor de dados intraday não suportado pelo NeuroShell.

Use suas regras, indicadores e fórmulas para analisar os mercados voláteis de hoje, sem escrever nenhum código. Em vez disso, use nosso ponto e clique em & ldquo; assistentes & rdquo; para indicadores, previsões e sistemas de negociação. Por exemplo, crie várias variações do mesmo indicador, como médias móveis de 9 e 13 períodos, em uma passagem pelo assistente de indicador.

O assistente de indicadores permite construir indicadores complexos combinando um número de 800 indicadores incluídos. Você pode salvar esses & ldquo; personalizado & rdquo; indicadores para uso em outros sistemas de negociação. Os assistentes de previsão e estratégia de negociação também permitem que sistemas inteiros sejam combinados, para que você possa criar o & ldquo; ensemble & rdquo; sistemas com mais poder para encontrar negócios lucrativos. Salve seus favoritos como modelos para uso posterior.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema de Negociação.

Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, as vantagens e desvantagens de usá-los, alguns dos diferentes mercados e estratégias que podem ser usados ​​para construí-los e os componentes básicos de um sistema de negociação.

Vamos agora ver como construir um sistema básico de negociação do zero. Embora esse sistema de negociação não seja otimizado para o lucro, você aprenderá como todos os diferentes componentes se encaixam para criar um sistema de negociação funcional.

Escolhendo um mercado, estratégia e Tecnologia.

Visaremos o mercado cambial (forex), já que os dados estão disponíveis gratuitamente na GainCapital e em outras fontes. Para a estratégia, estaremos empregando uma estratégia de crossover de média móvel muito básica, segundo a qual ficamos longos se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. E, finalmente, estaremos usando a linguagem de programação Python e as populares bibliotecas NumPy, pandas e matplotlib para ler os dados e executar a estratégia.

Vamos supor que você esteja familiarizado com a linguagem de programação Python e a tenha instalado corretamente em seu computador. Se você não for, visite o site do Python para obter recursos de aprendizado ou implemente a mesma funcionalidade em outros idiomas e plataformas.

Configurando o Script.

O primeiro passo é criar um arquivo, chamado ma_cross. py, que abrigará a estratégia. No arquivo, começaremos importando todas as bibliotecas que precisaremos.

import matplotlib. pyplot como plt.

import numpy como np.

importar pandas como pd.

de pandas. io. data import DataReader.

A biblioteca de pandas inclui uma função "rolling_mean" que cria médias móveis com base no preço de compra ou venda para cada tick no mercado forex. Quando as médias móveis estiverem concluídas, construiremos uma série de sinais ao definir a coluna igual a 1,0 quando a média móvel curta for maior que a média móvel longa ou 0,0. Podemos então usar as `posições` para gerar sinais de negociação que podem ser enviados para outro lugar.

Escrevendo a estratégia.

A estratégia pode ser implementada em Python.

def __init __ (self, pair, ticks, short_window = 100, long_window = 400):

sinais ['short_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. short_window, min_periods = 1)

sinais ['long_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. long_window, min_periods = 1)

sinais ['signal'] [self. short_window:] = np. where (sinais ['short_ma'] [self. short_window:] & gt; sinais ['long_ma'] [self. short_window:], 1,0, 0,0)

Esse código gera uma série de sinais sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, em que 1.0 sinaliza que uma ordem de compra está sendo feita.

Colocando o código para uso.

O próximo passo é pegar esse código e usá-lo em conjunto com uma estratégia de backtesting para ver como ele seria executado no passado.

A maioria dos traders prefere usar ferramentas de backtesting online, como o Quantopian, onde você pode fazer upload de código e ver automaticamente os resultados. Usando essas ferramentas, o backtesting é tão fácil quanto importar as bibliotecas do Quantopian para o Python e colar o seu script. Em seguida, você pode executar um backtest completo usando datas simuladas, valores de conta e até mercados. Você pode ver retornos, alfa, beta, taxas de Sharpe e rebotes máximos para ter uma ideia de como a estratégia seria executada.

O próximo passo seria integrar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Muitas corretoras que oferecem negociações automatizadas incluirão APIs com as quais você pode interagir para fazer negócios. Por exemplo, o InteractiveBrokers tem uma API completa com bibliotecas para Python, Java,.NET e outras tecnologias. Usando essas bibliotecas, você pode facilmente transformar os sinais gerados em negociações que são executadas através da plataforma.

Na próxima seção, veremos algumas outras considerações importantes a serem lembradas.

Sistemas de Negociação: Diferentes Mercados e Tipos.

Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, bem como as vantagens e desvantagens de usá-los. Vamos basear-nos nesse conhecimento nesta seção para examinar quais mercados são adequados para sistemas de negociação e, em seguida, examinar mais detalhadamente os diferentes gêneros de sistemas de negociação.

Quais mercados funcionam melhor?

Os sistemas de negociação funcionam melhor em mercados estatisticamente previsíveis, com altos níveis de liquidez e baixos custos. Enquanto muitos comerciantes estão cientes do primeiro requisito, relativamente poucos apreciam que os custos desempenham um papel importante no sucesso. Custos baixos - incluindo comissões, spreads e derrapagens - geram mais oportunidades e maiores lucros.

O mercado acionário é o mais conhecido entre os investidores de varejo familiarizados com empresas de primeira linha. Enquanto os preços de longo prazo são impulsionados por investidores institucionais, a ação de preço de curto prazo é dominada por negociações automatizadas e day traders.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Diversidade Existem muitos tipos diferentes de ações com características muito diferentes, desde ações blue-chip estáveis ​​a ações voláteis no mercado de balcão. Isso gera muitas oportunidades para os comerciantes usando estratégias como arbitragem estatística. Comissões As comissões são relativamente baixas para a maioria das grandes ações, mas elas podem gerar rentabilidade ao longo do tempo. Os comerciantes devem estar cientes dos efeitos das comissões, desvios, spreads e outros fatores ao criar sistemas de negociação. Foco. Muitos sistemas de negociação de ações estão focados em parâmetros baseados em valor, como aqueles que identificam títulos subvalorizados em comparação com seu desempenho passado, pares ou mercado em geral, bem como a arbitragem estatística.

O mercado de câmbio ou forex é o maior e mais líquido mercado do mundo. Entre governos, bancos e investidores institucionais, trilhões de dólares são negociados no mercado forex a cada dia, o que é uma grande atração para os comerciantes que usam sistemas de negociação.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Liquidez O mercado cambial tem maior liquidez do que qualquer outro mercado importante devido ao grande volume de transações. Isso torna o mercado muito atraente para os traders, já que eles podem facilmente escalar seus sistemas de negociação para quantias maiores em dólar. Custos Comerciantes forex não precisam pagar uma comissão, na maioria dos casos, mas há spreads a serem considerados. Os comerciantes devem considerar os spreads em vários pares de moedas e considerar negociar aqueles com spreads mais reduzidos para minimizar o custo. Opções limitadas. Há menos pares de moedas do que ações, o que significa que pode haver menos oportunidades para os operadores. Pares de moedas exóticas fornecem opções adicionais, mas eles tendem a ser muito mais arriscados do que os pares estabelecidos.

Os mercados de futuros são populares entre os traders devido aos seus altos níveis de liquidez e número de opções. Além disso, os mercados futuros permitem níveis mais altos de margem, ou alavancagem, do que muitos outros mercados, o que abre as portas para um maior potencial de ganhos.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Custos Os custos e spreads de comissão tendem a ser menores para os futuros do que para as ações, o que se traduz em maior lucratividade para os investidores que desenvolvem sistemas de negociação. Opções Há mais contratos futuros do que pares de moedas, o que significa mais oportunidades para os operadores, mas as ações ainda são as mais diversificadas. Alavancagem Alavancagem pode ser usada para amplificar ganhos, mas os comerciantes devem ter em mente que é uma faca de dois gumes que também pode amplificar as perdas.

Qual mercado é o melhor?

O melhor mercado depende do seu estilo de negociação e preferências individuais. Por exemplo, os comerciantes focados nos seguintes sistemas de tendência podem querer considerar o mercado forex, uma vez que ele tende a tender muito mais do que outros mercados; os interessados ​​em alavancar análises fundamentais em seus sistemas de negociação podem estar limitados a ações; e aqueles que buscam a maior alavancagem podem querer considerar o mercado futuro.

Tipos de sistemas de negociação.

Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação e decidir sobre o tipo certo de sistema depende muito das suas próprias preferências.

Sistemas de negociação de arbitragem estatística estão entre os mais populares entre os comerciantes quantitativos. Esses sistemas de negociação são frequentemente construídos usando linguagens de programação como MATLAB®, R ou Python e plataformas de alavancagem como Quantopian ou QuantConnect para gerenciar a atividade de negociação. Porém, eles podem ser tão simples quanto o Microsoft Excel com dados históricos ou tão complexos quanto um aplicativo personalizado que faz interface com as trocas.

Os sistemas de negociação orientados por análises técnicas são populares entre os investidores de varejo que buscam automatizar suas estratégias existentes. Muitas vezes, esses sistemas de negociação são construídos usando software fornecido por corretores, como MetaTrader ou TradeStation. Essas plataformas têm suas próprias linguagens de programação proprietárias que podem ser usadas para construir estratégias, mas essas estratégias são geralmente limitadas a indicadores técnicos.

As estratégias técnicas podem ser divididas em duas categorias:

Sistemas de Acompanhamento de Tendências. Os sistemas de negociação técnica mais comuns utilizam métodos de acompanhamento de tendência. Em sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços e depois compra ou vende nessa direção. A desvantagem desses sistemas de negociação é que a tomada de decisão empírica é necessária, os indicadores atrasados ​​são necessários, pode haver efeitos inesperados e os mercados laterais podem eliminar quaisquer oportunidades por um período prolongado de tempo. Sistemas de tendência contrária. Os sistemas de tendência de venda são projetados para comprar na mínima mais baixa e vender na máxima alta. A maior diferença entre os sistemas de tendência de contração e de tendência é que os sistemas de tendência contrária não são autocorretores. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições e há um potencial de queda ilimitado.

Outros sistemas de negociação.

Existem também muitos outros tipos de sistemas de negociação focados em estratégias mais avançadas, como redes neurais ou aprendizado de máquina. Embora esses sistemas de negociação estejam além do escopo deste tutorial, há muitas novas tecnologias de software livre sendo desenvolvidas que democratizaram esses conceitos avançados, como o TensorFlow do Google. Mas as redes neurais e os aprendizados de máquina não são, de modo algum, uma bala de prata para a lucratividade.

Na próxima seção, vamos dar uma olhada nos principais componentes de um sistema de negociação.

Modelo de Negociação de Ações.

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O modelo inclui 5 indicadores técnicos (ADX, crossovers médios móveis, stochastics, bandas de Bollinger e DMI)

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A linguagem Visual Basic (VBA) da Microsoft é usada em conjunto com a interface do usuário, as fórmulas e os recursos de cálculo do Excel para oferecer uma ferramenta de negociação poderosa e flexível. O Modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, crossovers médios móveis, bandas estocásticas, Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código.

Descrição.

Este guia mostra passo-a-passo como criar um sofisticado modelo de negociação de ações automatizado usando o Microsoft Excel. A linguagem Visual Basic (VBA) da Microsoft é usada em conjunto com a interface do usuário, as fórmulas e os recursos de cálculo do Excel para oferecer uma ferramenta de negociação poderosa e flexível. O Modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, crossovers médios móveis, bandas estocásticas, Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código. Depois de construir o modelo, basta importar os dados necessários, executar o modelo automaticamente com um clique de um botão e tomar suas decisões de negociação. O modelo incorpora os recursos de negociação de tendência e negociação de swing. O recurso de negociação de swing pode ser ativado ou desativado, dependendo do seu estilo de investimento. O sistema opera com a sua escolha de arquivos FREE ASCII. TXT disponíveis na Internet, ou um serviço de dados de assinatura (com o nosso sem um link DDE). O modelo pode ser usado sozinho ou em conjunto com sua análise fundamental e de mercado existente para melhorar o tempo de investimento e evitar situações não lucrativas. Um modelo de teste de retorno pré-construído separado também é incluído para análise histórica e teste de vários estoques e períodos de tempo.

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2 megabytes de espaço em disco (para arquivos e armazenamento de dados em estoque)

Dados de preços intraday, diários ou semanais de preços Open-High-Low-Close-Volume.

Acesso à Internet (DSL de alta velocidade ou modem a cabo sugerido, mas não necessário)

OPCIONAL: Link de importação de dados DDE para o Excel através do seu provedor de dados (aconselhado para mais de 5-10 títulos, caso contrário, os dados de preços gratuitos do Yahoo! Finance ou outra fonte funciona bem)

Como construir um sistema automatizado de negociação de ações.

Um sistema automatizado de negociação de ações pode melhorar a precisão e o desempenho de seus investimentos - além de economizar tempo e reduzir o risco de erros do operador. Usando macros e linguagem de programação de computador, uma planilha de computador como o Microsoft Excel ou o Apple iWork Numbers pode ser programada para transações de ações em seu nome quando o estoque - ou outra segurança - atender a determinados critérios. As macros podem baixar automaticamente os dados de desempenho de uma ação e executar negociações usando a linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA).

Download de dados.

Uma planilha de computador pode importar dados da Internet conectando-se a um site, como o Yahoo! Finanças ou Google Finance, que transmite cotações de ações, abrindo e fechando preços e volume de negociações. Depois de criar um arquivo de planilha, navegue até a guia de dados do seu programa de planilha e selecione "Da Web", que abrirá um navegador em miniatura, de acordo com o site da ConnectCode. Navegue até o gráfico histórico de um estoque específico e defina as restrições de tempo. Seu programa de planilhas indicará quais dados podem ser baixados - selecione a tabela e dê a autoridade da planilha para fazer o download dos dados para o seu computador.

Automatizando Downloads Usando Macros.

Uma macro é uma série de comandos que utiliza o VBA para automatizar uma tarefa executada com frequência. Ative a guia "Desenvolvedor" em seu arquivo de planilha e crie uma macro que faz o download automático de dados de estoque da Internet. Macros de programação são complicados, então considere o download de macros pré-programadas da empresa que fez sua planilha, como Microsoft, Apple ou uma empresa independente. Para personalizar sua macro para fazer download de dados de estoque, defina parâmetros como o símbolo do ticker da ação, datas de início e término e o site do qual a macro fará o download dos dados.

Interpretando dados de estoque.

Uma macro pode interpretar os dados que sua planilha baixa automaticamente. Usando seus parâmetros para comprar e vender uma ação específica, uma macro pode identificar quando um estoque específico atende às suas condições para uma negociação, bem como outros indicadores de desempenho para informar suas decisões de negociação. Programe uma nova macro para interpretar os dados de estoque em sua planilha, definindo restrições com base no preço da ação, tendências no movimento do preço e seu volume de negociação, por exemplo.

Automatizando Negociações.

Quando a macro de interpretação de dados indica que uma ação atendeu aos seus requisitos de negociação, programe uma macro adicional para comunicar o negócio à sua conta de corretagem on-line. Macros executam comandos com base em eventos, como um estoque consistentemente negociado em um determinado volume por um número de dias consecutivos. Para executar uma negociação, forneça a macro com as informações da sua conta de corretagem, incluindo a fonte de fundos para executar a negociação, o número de ações a serem negociadas e quaisquer outras informações especificamente exigidas pelo seu corretor. Por um preço, algumas empresas oferecem sistemas automatizados de negociação de ações com macros pré-programadas.