Binary option delta

Opção de chamada binária Delta A opção de chamada binária delta mede a mudança no preço de uma opção de compra binária devido a uma mudança no preço do ativo subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil de preço das opções binárias versus o preço do ativo subjacente . De todos os gregos, a opção de chamada binária delta provavelmente poderia ser considerada a mais útil, pois também pode ser interpretada como a posição equivalente no subjacente, ou seja, o delta traduz opções, sejam opções individuais ou um portfólio de opções, em um equivalente. posição do subjacente. Uma opção de chamada binária com um delta de 0,5 significa que se o preço da ação subjacente sobe 1 então a chamada binária aumentará em valor por. Outra interpretação seria uma posição de contrato curta 400 em chamadas binárias SampP500 com um delta de 0,25, o que seria equivalente a ser curto 100 SampP500 futuros. É importante perceber que o delta está mudando dinamicamente em função de muitas variáveis, incluindo uma mudança no preço subjacente, e que uma mudança em qualquer uma dessas variáveis ​​provavelmente causará uma mudança no delta. Portanto, se alguma ou todas as variáveis, incluindo o preço subjacente, o tempo até a expiração e a volatilidade implícita, mudarem, a opção acima não terá necessariamente um delta de 0,5 e um aumento de valor ou a posição equivalente do SampP será curto. . Esta praticidade e simplicidade de conceito contribuem para os deltas, dentre todos os gregos, sendo os mais utilizados entre os traders, especialmente os market-makers. A seguir, é apresentada uma análise do método de diferenças finitas para avaliar deltas, exemplos de uso do delta para hedge, comparações de opções de chamadas convencionais delta com opção de chamada binária delta e, finalmente, uma fórmula de formulário fechado para a opção de chamada binária delta. Opção de chamada binária Delta e Delta finito O delta de qualquer opção é definido por: P preço da opção S preço do subjacente P uma alteração no valor de PS uma mudança no valor de S Figura 1 mostra o perfil de preço de 1 dia de uma chamada binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil de preço entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.18211 Perfil de Opção de Chamada Binária Perfil Fig. 8211 Amplificador de Valor Justo Delta Gradients O acorde de tick blue 18 viaja entre o ponto no perfil de chamada 9 ticks abaixo do preço de 99,90 a 9 ticks acima. O valor justo da opção de compra binária em 99.81 é 3.4592 e em 99.99 é 46.1739, conforme fornecido na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: P 2 Valor da chamada binária em S 2 P 1 Valor da chamada binária em S 1 SInc Mudança Mínima do Preço do Ativo Subjacente ie Gradiente (46.1739-3.4592) / (99.99-99.81) x 0.01 como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1. Os gradientes do 12 e 10 são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do gradiente de chord to call Delta do gradiente de chord to call Delta Como a diferença de preço se estreita, ou seja, como S 0 (como refletido por S 0,06 e S 0,03) o gradiente tende para o delta de 2,4149 a 99,90. A opção de chamada binária delta é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo da opção de compra binária em relação ao subjacente e pode ser declarado matematicamente como: S 0, dP / dS que significa que quando S cai para zero o gradiente do perfil de preço se aproxima o gradiente da tangente (delta) ao preço do ativo subjacente. Opção de Chamada Binária Delta e Volatilidade Implícita A Figura 3 ilustra os perfis de chamada binária de 5 dias com a Figura 4, fornecendo os deltas associados a um intervalo de volatilidades implícitas, como nas legendas. Na Figura 3, o perfil do 9 justo valor é bastante superficial em comparação com os outros quatro perfis, o que é refletido na Figura 4, onde o perfil delta 9 flutua apenas 0,16 de um delta de 0,22 nas asas para 0,38 quando em dinheiro e é o mais plano dos cinco perfis delta. Na Figura 3, com a volatilidade em 1 e subjacente abaixo de 100, há pouca chance de a aposta binária ser uma aposta vencedora até que o subjacente se aproxime da greve, onde o perfil de preços se eleva acentuadamente para subir 0,5 até cair abaixo de o preço de ligação binário de 100. Fig.3 8211 Opção de compra binária Valor justo Volatilidade O delta 1 na Figura 4 reflete essa mudança dramática do preço de chamada binária com o perfil delta 1 mostrando delta zero seguido por um delta acentuadamente crescente conforme o preço da chamada binária muda drasticamente em uma pequena alteração no subjacente, seguido por um delta acentuadamente decrescente à medida que a delta de opção de chamada binária é revertida para zero, a chamada binária é desativada pelo preço mais alto. Para a mesma volatilidade, o delta da chamada binária que é de 50 ticks in-the-money é o mesmo que o delta da chamada binária 50 ticks out-of-the-money. Em outras palavras, os deltas são horizontalmente simétricos em relação ao subjacente quando estão no dinheiro, ou seja, quando o subjacente está em 100. Fig. 8211 Opção de chamada binária Delta w. r.t. Volatilidade Implícita Esta característica da opção de chamada binária delta quando no dinheiro é a da função delta de Dirac, ou função, onde a área abaixo do perfil é 1. Isto significa que a opção de chamada binária delta quando no dinheiro e com o tempo até a expiração ou a volatilidade implícita próxima de zero pode se tornar infinitamente alta com uma área total de um sob o pico. Este recurso obviamente torna o hedge delta-neutro impraticável quando a opção de compra binária está no dinheiro, com muito pouco tempo para expirar ou volatilidade implícita extremamente baixa. Na prática, essas condições e uma posição de curto prazo na posição da compra da Apple exigiria que o negociante delta-neutro fizesse uma oferta pela empresa, a fim de obter a opção Binary Call Option Delta e Time to Expiry Na ilustração acima (Fig. 4) o delta de 1,00 desce da escala a 3,41 mas este valor aumenta acentuadamente à medida que o tempo de expiração diminui de 5 dias. As Figuras 3 e 5 ilustram perfis binários de preços de chamadas que sempre têm uma inclinação positiva, de modo que as opções de chamadas binárias delta são sempre positivas. Fig.5 8211 Opção de compra binária Valor justo w. r.t. Tempo para Expirar O perfil de preço de 25 dias na Figura 5 tem o maior tempo para expirar e subsequentemente tem a engrenagem mais baixa, que é ilustrada na Figura 6 pelo perfil delta de menor valor. Fig.6 8211 Opção de chamada binária Delta w. r.t. Tempo para expirar O tempo curto para expirar as opções de chamada binária (e colocar) fornece a maior alavancagem de qualquer instrumento financeiro, como ilustrado pelo perfil de preço extremamente íngreme da Figura 5 e seu delta associado na Figura 6. O delta de 0,1 dias tem um pico de 4,82 basicamente oferece alavancagem de 482 em comparação com os 100 gearing de uma posição futura longa. A diminuição da volatilidade e a redução do tempo de expiração têm um impacto semelhante no preço de uma opção binária que é confirmada pelos perfis delta semelhantes das Figuras 4 e 6. A Tabela 2 mostra preços binários de 10 dias e 5 volatilidade com deltas. Tabela 2 - Valor Justo da Opção de Compra Binária com Delta associado A 99,87 a chamada binária vale 43,5921 e tem um delta de 0,4764. Portanto, se o subjacente subir três ticks de 99,87 para 99,90 a chamada binária aumentará em valor para: 43,5921 3 x 0,4764 45,0213 Se o subjacente caiu 3 ticks de 99,93 para 99,90 a chamada binária valeria a pena: 46,4641 (-3) x 0,4805 45.0226 Em 99,90, o valor da chamada binária na Tabela 2 é de 45,0250, portanto, há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor real na tabela. Isso ocorre porque os deltas de 0,4764 e 0,4805 são os deltas para apenas os dois níveis subjacentes de 99,87 e 99,93, respectivamente, ou seja, os deltas mudam com o subjacente. Em 99,90 o delta é 0,4788, então o valor de 0,4764 é muito baixo ao avaliar o movimento ascendente de 99,87 para 99,90, enquanto similarmente o delta de 0,4805 é muito alto ao avaliar a mudança no preço de chamada binária quando o subjacente cai de 99,93 para 99,90. A média dos dois deltas em 99,87 e 99,90 é: (0,4764 0,4788) / 2 0,4772 e se este número for usado no primeiro cálculo acima então a chamada binária em 99,90 seria estimada como: 43,5921 3 x 0,4772 45,0237 um erro de 0,0013 . O delta médio entre 99,90 e 99,93 é: (0,4788 0,4805) / 2 0,47965 O segundo cálculo acima agora geraria um preço a 99,90 de: 46,4641 (-3) x 0,47965 45,02515 um erro de apenas 0,00015. A seção sobre a gama de opções de chamadas binárias fornecerá as respostas de porque essa discrepância ainda existe. Cobertura com Delta de Opção de Chamada Binária Se os números da Tabela 2 se relacionarem a um futuro de fiança, pode não ser despropositado oferecer uma opção binária nesse futuro com um valor de liquidação de 1000 igual a 10 por ponto. Exemplo. um operador de opções binárias compra 100 contratos do binário de 100 com 10 dias para expirar com o futuro negociando a 99,87 a um preço de 43,5921, custando um total de: 43,5921 x 10 x 100 contratos 43,592.10 Como o trader se protege do direcional imediato? exposição 100 contratos da opção com delta de 0,4764 equivale a uma posição de 47,64 futuros pelo preço futuro de 99,87, de modo que o trader vende 48 futuros para hedge (não é possível vender 0,64 de um futuro. O preço de opção de 43,5921 foi atingido calculando a média em) 1) o futuro cai para 99.81 onde a opção vale 40.7518 então a posição PampL é agora: Opção de chamada binária perde: 40.7518 43.5921 -2.8403 que equivale a uma perda de: -2.8403 x 10 x 100 contratos -2.840.3 que equivale a um lucro de: -0,06 / 0,01 x 10 x -48 2,880 um lucro total de 39,70 2) o futuro sobe para 99,93 onde a opção vale 46,4641 pelo que a posição PampL é agora: Ganhos de opção de compra binária: 46,4641 43,5921 2,8720 que equivale a um prof de: 2,8720 x 10 x 100 contratos 2,872.00 o que equivale a uma perda de: 0,06 / 0,01 x 10 x -48 -2,880 uma perda total de 8,00. Esta perda no lado positivo pode ser explicada pelo hedging de 48 futuros em oposição a 47,64 futuros. Se 47,64 futuros fossem usados ​​(um spread talvez), então o lucro total seria reduzido para 18,10, enquanto a perda de 8,00 se transformaria em um lucro de 13,60. O uso constante de deltas para cobertura desta maneira é vital para um market-maker de opções. Que usar uma cobertura de 47,64 produz um lucro tanto no lado positivo quanto no lado negativo é o impacto da gama, nesse caso, gama positiva. Opção de Chamada Binária Delta v Opção de Chamada Convencional Delta As Figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para a expiração entre os deltas de opção de chamada binária e seus primos convencionais para aqueles que já estão familiarizados com os convencionais. Fig.7a 8211 Delta Convencional de 25 Dias para Chamada Convencional Delta Fig. 7b 8211 Opção Convencional de 10 Dias para Opção Convincional de Binário Delta Fig. 7c 8211 Opção de Chamada Convencional de 4 Dias para Amplificador Binário Delta Fig.7d 8211 Opção de Chamada Convencional de 1 Dia para Amplificador Binário Delta Fig.7e 8211 Opção de Chamada Binária Convencional de 0.1 Dias Delta Os pontos de anotação são: 1) Considerando que os deltas de chamadas convencionais são restritos a um valor de 0.5 quando a opção está no dinheiro, a chamada binária é mais alta quando in-the-money e não tem nenhuma restrição sendo capaz de se aproximar do infinito conforme o tempo até a expiração se aproximar 0. 2) Quando o tempo para expirar é maior que 1 dia (Figs. 7a-c) a alavancagem da opção de chamada binária é menor que a opção de chamada convencional, mas quando o tempo de expiração é reduzido (Figs. 7d-e), o delta da chamada binária torna-se maior do que o valor máximo de 1,0 da opção de chamada convencional. 3) O perfil delta de opção de chamada convencional se assemelha ao preço da chamada binária. 4) A substituição de um intervalo de volatilidades implícitas em vez dos vencimentos forneceria um conjunto semelhante de ilustrações para as Figs.7a-e. Opção de venda binária Delta Binary Put Option A Delta mede a mudança no preço de uma opção devido a uma mudança na o preço do ativo subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil de preços das opções de venda binárias versus o subjacente. Se alguém der uma olhada abaixo na fórmula do Delta de Opção de Venda Binária, pode-se ver que é a opção de chamada binária delta com um sinal de menos marcado na frente. Com efeito, a opção de colocação binária delta é a opção de chamada binária delta refletida através do eixo horizontal em zero. Como tal, muitas das descrições e análises a seguir são um reflexo do da opção de chamada binária delta. De todos os gregos, o delta provavelmente poderia ser considerado o mais útil, pois também pode ser interpretado como a posição equivalente no subjacente, ou seja, o delta traduz opções, seja opções individuais ou um portfólio de opções, em uma posição equivalente do subjacente. . Uma opção de venda binária com um delta de -0,5 significa que, se o preço da ação subjacente subir 1, a opção binária diminuirá em valor por. Outra interpretação seria uma posição de contrato curta de 400 em operações binárias SampP500 com um delta de -0.25, o que seria equivalente a ser 100 futuros SampP500. Esta praticidade e simplicidade de conceito contribuem para os deltas, dentre todos os gregos, sendo os mais utilizados entre os traders, especialmente os market-makers. Opção de Venda Binária Delta amp Delta Finita O delta de qualquer opção é definido por: P preço da opção S preço do subjacente P uma mudança no valor de PS uma mudança no valor de S Figura 1 mostra o perfil de preço de 0,1 dia de um binário colocado na Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil de preço entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.1 8211 Opção de Venda Binária Valor Justo 0,1-Dias para Expirar Fig.28211 Gradiente Delta de Valor Justo O acorde de tique azul 18 na Figura 2 viaja entre o ponto no perfil de venda 9 ticks abaixo do preço de 99,90 a 9 carrapatos acima onde os dois valores justos da opção de venda binária são fornecidos na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: P 2 Valor de put binário em S 2 P 1 Valor de put binário em S1 SInc Variação de preço mínimo subjacente ie Gradiente (54,8254-98,9230) / (99,99-99,81) x 0,01 -2,4499, como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1. Os gradientes do 12 e 10 são calculados da mesma maneira e são também apresentado na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do gradiente do delta de acorde ao posto À medida que a diferença de preço se estreita (como refletido por S 0,06 e S 0,03), o gradiente tende ao delta de -2,3225 a 99,90. O delta é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo de put binário em relação ao subjacente e pode ser declarado matematicamente como: S 0, dP / dS que significa que quando S cai para zero o gradiente se aproxima do gradiente da tangente (delta) do perfil de preço. Opção de Venda Binária Delta w. r.t. Volatilidade Implícita A Figura 3 ilustra perfis de colocação de binário de 5 dias com a Figura 4 fornecendo os deltas associados a um intervalo de volatilidades implícitas (como na legenda) sobre uma faixa de preço de ativo subjacente de 440 ticks. Na Figura 3 o perfil do 9 justo valor é razoavelmente superficial em comparação com os outros quatro perfis, o que é refletido na Figura 4, onde o perfil do 9 delta oscila entre apenas -0,04 nas asas a -0,38 quando está no dinheiro e é o mais plano dos cinco perfis delta. Na Figura 3, com a volatilidade em 1 e subjacente abaixo de 100, há poucas chances de o binário ser uma aposta perdida até que o subjacente suba para perto da greve, onde o perfil de preço cai acentuadamente para cair em 0,5 antes de nivelar em 0 O delta 1 na Figura 4 reflete essa mudança dramática do preço de venda binário com o perfil delta 1 mostrando delta zero em torno do subjacente de 99,40 seguido de um delta acentuadamente decrescente, pois o preço de venda binário cai drasticamente com uma pequena alteração no subjacente por um delta acentuadamente crescente como o delta reverte a zero em linha com o binário colocando nivelamento em zero. Fig. 8211 Opção de Venda Binária Valor Justo w. r.t. Volatilidade Implícita Esta característica da opção binária delta quando em dinheiro é aquela da função delta de Dirac, ou função, onde a área dentro do perfil delta e o eixo horizontal em zero é 1. Isto significa que o binário delta quando o dinheiro e com o tempo até a volatilidade expirada ou implícita aproximando-se de zero pode se tornar um número negativo infinitamente alto com uma área total de um sob o pico. Esse recurso obviamente torna a cobertura delta-neutra impraticável quando a opção de venda está no dinheiro com muito pouco tempo para expirar ou volatilidade implícita extremamente baixa. Na prática, essas condições e uma posição binária no dinheiro da Apple exigiriam que o negociante delta-neutro fizesse uma oferta pela empresa para se tornar plana. Volatilidade Implícita Na ilustração acima, o delta de 1,00 despenca para 3,41, mas este cai ainda mais acentuadamente à medida que o tempo de expiração diminui de 5 dias. Opção de Venda Binária Delta w. r.t. Tempo para expirar As figuras 3 e 5 ilustram perfis binários de preços de venda que sempre têm um declive negativo, de modo que os deltas de opção de venda binários são sempre negativos. Fig.5 8211 Valor de opção de venda binária w. r.t. Tempo de Expiração O perfil de preço de 25 dias na Figura 5 tem o maior tempo de expiração e, subsequentemente, tem a engrenagem mais baixa, que é ilustrada na Figura 6 pelo perfil delta de menor e mais baixo valor absoluto. As opções binárias de venda (e compra) no curto prazo até o vencimento fornecem a maior alavancagem de qualquer instrumento financeiro, como ilustrado pelo perfil de preço extremamente alto da moeda da Figura 5 e seu delta associado na Figura 6. Diamantes delta de 0,1 dia a 4,82 que basicamente oferece engrenagens de 482 em comparação com os 100 gearing de uma posição futura curta. Fig. 8211 Opção de Venda Binária Delta w. r.t. Tempo para Expiração A diminuição da volatilidade e a redução do tempo de expiração têm um impacto similar no preço de uma opção binária que é confirmada pelos perfis delta similares das Figuras 4 e 6. Tabela 2 da Aplicação de Opção de Venda Binária Delta mostra 10 dias, 5 binário de volatilidade colocar preços de opção com deltas. Tabela 2 - Valor Justo da Opção de Venda Binária com Delta Associado Em 99,87, a opção binária vale 56,4079 e tem um delta de -0,4764. Portanto, se o subjacente subir três ticks de 99,87 para 99,90, o put binário irá cair em valor para: 56.4079 3 x -0.4764 54.9787 Se o subjacente cair 3 ticks de 99,93 para 99,90 o put binário valeria a pena: 53.5359 (-3) x -0,4805 54,9774 Em 99,90, o valor de put binário na Tabela 2 é 54,9750, portanto, há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor real na tabela. Isso ocorre porque os deltas de -0,4764 e -0,4805 são os deltas para apenas os dois níveis subjacentes de 99,87 e 99,93, respectivamente, ou seja, os deltas mudam com o subjacente. Em 99,90 o delta é -0,4788, portanto o valor de -0,4764 é muito alto quando se avalia o movimento ascendente de 99,87 para 99,90, enquanto similarmente o delta de -0,4805 é muito baixo ao avaliar a mudança no preço de venda binário quando o subjacente cai de 99,93 para 99,90. A média dos dois deltas em 99,87 e 99,90 é (-0,4764 -0,4788) / 2 -0,4776 e se este número for usado no primeiro cálculo acima, então o binário colocado em 99,90 seria estimado como: 56,4079 3 x -0,4776 54,9751 e erro de 0,0001. O delta médio entre 99,90 e 99,93 é: (-0,4788 -0,4805) / 2 -0,47965 O segundo cálculo acima agora geraria um preço a 99,90 de: 53,5359 3 x -0,47965 54,97485 um erro de apenas 0,00015. A seção sobre a opção de colocação binária fornecerá as respostas para o motivo de essa discrepância existir. Hedging com Deltas de Opção de Venda Binária Exemplo: um operador de opções binárias compra 100 contratos do binário 100 com 10 dias para expirar com o futuro negociando a 99,87 a um preço de 56,4079, custando um total de: 56,4079 x 10 x 100 contratos 56,407,90 Como o trader protege a exposição direcional imediata de 100 contratos da opção com delta de -0,4764 equivale a uma posição de 47,64 futuros a um preço futuro de 99,87, de modo que o trader compra 48 futuros para se proteger. 1) o futuro cai para 99,81 onde a opção vale 59,2482 pelo que a posição PampL é agora: Lucro da Opção de Venda Binária: 59,2482 56,4079 2,8403 o que equivale a um ganho de: 2,8403 x 10 x 100 contratos 2.840,3 o que equivale a uma perda de: 0,06 / 0,01 x 10 x 48 -2,880 uma perda total de 39,70 2) o futuro sobe para 99,93 onde a opção vale 53,5359 pelo que a posição PampL é agora: A opção de venda binária perde: 53,5359 56,4079 -2,8720 o que equivale a uma perda de: -2,8720 x 10 x 100 contratos -2,872.00 o que equivale a um ganho de: 0,06 / 0,01 x 10 x 48 2,880 um lucro global de 28,00. Este lucro no lado positivo e perda no lado negativo pode, em parte, ser explicado pelo hedging de 48 futuros em oposição a 47,64 futuros. Se 47,64 futuros fossem usados, a perda seria reduzida para: -0,06 / 0,01 x 10 x 47,64 -2,858.40, o que gera uma perda global de -18,40. A perda ascendente equivaleria a: 2.858,40 8211 2.872,00 -14,60 Portanto, uma perda é feita no lado positivo e negativo, mesmo quando uma cobertura exata de delta é assumida. Isso ocorre porque agora que essa opção de venda está no dinheiro, ela tem gama negativa. Opção de Venda Binária Gama Opção de Venda de Binário Delta v Deltas de Opção de Venda Convencional As Figuras 7a-f ilustram a diferença ao longo do tempo entre os deltas da opção de venda binária e seus primos convencionais para aqueles já familiarizados com os convencionais. Fig.7a 8211 Opção Convencional Put Intuitiva de 25 dias Delta Fig. 7b 8211 Opção Conventual Opcionalmente Colocada em 10 Dias Delta Fig.7c 8211 Opção Convencional de 4 Dias Opção Convencional Delta Fig.7d 8211 Amplificador Binário de 1 Dia Convencional Put Opção Delta Fig.7e 8211 Amplificador binário de 0.1 dias Opção convencional de venda Delta Fig.7f 8211 Amplificador binário de 0,01 dias Opção convencional de venda Delta Os pontos de nota são: 1) Considerando que os deltas de put convencionais são restritos a um valor de 0,5 quando a opção está no dinheiro, o put binário é mais alto quando está no dinheiro e não tem nenhuma restrição sendo capaz de se aproximar do infinito conforme o tempo de expiração se aproxima 0. 2) Quando o tempo de expiração é maior que 1 dia (Figs. 7a-c) a engrenagem da opção de venda binária é menor do que a opção de venda convencional, mas quando o tempo de expiração é reduzido (Figs. 7d-e) o delta do put binário se torna maior que o valor máximo de 1,0 do put convencional colocar opção. 3) O perfil delta de opção de venda convencional se assemelha ao preço da opção binária. 4) A substituição de um intervalo de volatilidades implícitas, em vez dos tempos de expiração, forneceria um conjunto semelhante de ilustrações para as Figs.7a-f. A delta de opção de venda binária fornece informações instantâneas e de fácil compreensão sobre o comportamento do preço de um lançamento binário em relação a uma mudança no subjacente. Posições binárias sempre têm deltas negativos, portanto, um aumento no subjacente causa uma diminuição no valor do put binário. Para a mesma volatilidade, a opção binária delta, que é de 50 ticks in-the-money, é a mesma do delta do binário, colocando 50 ticks fora do dinheiro. Em outras palavras, os deltas são horizontalmente simétricos em relação ao subjacente quando estão no dinheiro. Quando um trader assume uma posição em qualquer binário, fica imediatamente exposto a possíveis movimentos adversos no tempo, na volatilidade e no subjacente. O risco deste último pode ser imediatamente negado tomando-se uma posição oposta no equivalente subjacente ao delta da posição. Para os corretores de livros e os criadores de mercado que se protegem contra um movimento adverso no subjacente é de primordial importância e, portanto, o delta é o mais amplamente utilizado dos gregos. No entanto, conforme a expiração se aproxima, o delta pode atingir números ridiculamente altos, por isso deve-se sempre observar o princípio: Cuidado com os gregos que carregam números bobos de análise. Você está aqui: Home raquo Estratégia de negociação raquo Estratégia de cobertura hedging para opções binárias 06 de janeiro de 2014 09:16 Estratégias de hedge e Straddle são algumas das técnicas de negociação de opções binárias, que também podem ser consideradas como algumas das melhores. Outra abordagem popular é a forma dinâmica de estratégias, que também parecem ser bastante populares entre os traders. Muitas vezes, os comerciantes preferem usar apenas um desses três métodos de negociação de cada vez, mas eles também podem combiná-los e usá-los simultaneamente. Com relação a avaliar as seleções de movimento de preço, os traders também podem depender dessa estratégia incorporada quando se trata de negociação também. Estratégia para Traders Experientes Os traders de opções binárias mais experientes gostam muito da estratégia straddle. Essa técnica fornece a opção das opções Call e Put, que compartilham o mesmo período de expiração. As opções de compra e venda indicam simplesmente que a previsão de preços é para um aumento ou redução da avaliação. O objetivo da receita comercial vencedora é ofuscar o valor do comércio perdedor. A estratégia integrada é, portanto, usada para abordar cada lado dos negócios quando o mercado é mutável. Quando os traders estão considerando qual estratégia straddle de opções binárias usar, existem alguns elementos que devem ser considerados. Um comerciante primeiro precisará escolher um ativo que esteja em movimento. Naturalmente, o custo será necessário para desviar de seu preço impressionante em uma direção ou outra. O comerciante deve também ter certeza de que os ganhos do único negócio bem-sucedido serão mais do que a perda total, que por sua vez, no mínimo, deixará lucros no momento em que a negociação terminar. O fato de as mudanças sugeridas estarem aumentando também não deve ser negligenciado. Por um lado, Delta Hedging, é apenas uma alternativa fácil do straddle padrão. Existe um grau de risco ligado às variações entre os preços dos ativos, neutralizando a rápida e demorada colocação no mercado. No final, o risco de aumentar ou diminuir uma movimentação de preço será quase nada. Muitos comércios vencedores serão eficientes se a configuração referente a um dos dois negócios binários for feita corretamente. Nem todos os corretores permitirão a compra de dois negócios espelhados, mas uma ameaça monetária só será apropriada se você não puder fazê-lo. Neste caso, há uma chance de duplas perdas. Uma Estratégia Rentável para Traders A estratégia é considerada muito lucrativa, se um trader aprender a usar gráficos de análise sobre o momentum de negociação de opções binárias. Você deve procurar um ativo fundamental que só estará se movendo em uma única direção e está adicionando força ao ser trocado em uma quantia crescente. Se um comerciante pode obter um aperto firme sobre ele, o impulso pode ser cheio de receitas numerosas. Por mais magníficos que possam parecer lucros enormes ao usar essa estratégia, a negociação de momentum não é perfeita. Um pedágio pode ser tomado naqueles que freqüentemente dependem deste método, particularmente ao longo do tempo, quando um comerciante está aguardando a diminuição do momentum, o que desencadeará o desejo de sair do mercado. Os comerciantes que são muito sentimentais podem ter dificuldades com isso, porque nenhuma indicação óbvia é dada quando a negociação com um ativo selecionado deve ser finalizada. No entanto, a prática leva à perfeição e essa estratégia não é diferente a esse respeito. Tweet Fundada em 2013, a Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeiras precisas e reais. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, divisas e commodities dos mercados financeiros e na explicação interativa e profunda dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Riscos Financeiros A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela confiança nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. 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